Oceňovanie opcií na krátkodobú úrokovú mieru – Blackov model

Existuje viacero prístupov k oceňovaniu opcií na krátkodobú úrokovú mieru, ktoré sa snažia odstrániť nedostatky Black-Scholesovho modelu. Jedným z najjednoduchších je model F. Blacka, ktorý je založený na využití forwardových úrokových mier pre ocenenie opcií. Tento model je možné použiť na ocenenie...

Full description

Saved in:
Main Author: Demjan, Valér
Format: Book Chapter
Language:Slovak
Subjects:
opcie
oceňovanie
forwardy
miera úroková
modely stochastické
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000nla$a2200000$$$4500
001 0067349
005 20231121080715.9
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Oceňovanie opcií na krátkodobú úrokovú mieru – Blackov model  |c Valér Demjan 
520 |a Existuje viacero prístupov k oceňovaniu opcií na krátkodobú úrokovú mieru, ktoré sa snažia odstrániť nedostatky Black-Scholesovho modelu. Jedným z najjednoduchších je model F. Blacka, ktorý je založený na využití forwardových úrokových mier pre ocenenie opcií. Tento model je možné použiť na ocenenie opcií európskeho typu, ak vieme stanoviť forwardové úrokové miery (resp. forwardové ceny dlhopisov) a ich volatility. Nie je ho však možné použiť pre stanovenie ceny opcií amerického typu. Na oceňovanie týchto opcií sa najčastejšie využívajú modely založené na zostavovaní binomických (resp. trinomických) stromov. Jedným z takýchto modelov je Rendleman-Bartterov model. Ilustračný príklad. 
610 2 0 |a opcie 
610 2 0 |a oceňovanie 
610 2 0 |a forwardy 
610 2 0 |a miera úroková 
610 2 0 |a modely stochastické 
100 1 |a Demjan, Valér 

Similar Items