Modelovanie a prognózovanie vývoja výmenných kurzov - SKK/EUR, SKK/USD a USD/EUR
Zovšeobecnenie modelu ARCH a konštrukcia modelu GARCH (generalized ARCH). Modelovanie volatility, testovanie rozdielnosti logaritmických temp rastu a výpočet prognóz jednotlivých výmenných kurzov.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Modelovanie a prognózovanie vývoja výmenných kurzov - SKK/EUR, SKK/USD a USD/EUR
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
- ARCH and GARCH models for daily exchange rate of SKK/USD
- Zohľadnenie existencie podmienenej heteroskedasticity pri analýze denných hodnôt SAX a SKK/EUR
- Analýza vplyvu USD a EUR na výmenné kurzy vybraných mien a vplyv existencie GARCH efektu
- Overenie platnosti parity kúpnej sily pre výmenné kurzy SKK/EUR, CZK/EUR a SKK/CZK
- Modelová analýza vývoja výmenného kurzu SKK/EUR na základe parity kúpnej sily