K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů
K odhadu reálnych hodnôt (fair prices, fair values) klasických európskych opcií sa najčastejšie používa Black-Sholesov model. Tento model je riešením stochastickej rovnice, ktorý popisuje stratégiu nákupu a predaja podkladového inštrumentu, pomocou ktorého možno opciu replikovať (hedging). Informáci...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | checo |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů
- Deriváty na počasie - oceňovanie basket call opcií na HDD index s použitím stochastickej volatility
- Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility
- Bitcoin Volatility Analysis: Deterministic and Probabilistic Approach
- Market application of the fuzzy-stochastic approach in the heston option pricing model
- Oceňovanie vybraných druhov opcií použitím niektorých numerických metód dizertačná práca
- Zajišťování rizik prostřednictvím finančních derivátů