K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů

K odhadu reálnych hodnôt (fair prices, fair values) klasických európskych opcií sa najčastejšie používa Black-Sholesov model. Tento model je riešením stochastickej rovnice, ktorý popisuje stratégiu nákupu a predaja podkladového inštrumentu, pomocou ktorého možno opciu replikovať (hedging). Informáci...

Full description

Saved in:
Main Author: Černý, Michal
Format: Book Chapter
Language:Czech
Subjects:
modely stochastické
volatilita
rady cenové
opcie
deriváty
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0081740
005 20231116104607.1
041 0 |a cze 
044 |a CZ 
245 1 0 |a K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů  |c Michal Černý 
520 |a K odhadu reálnych hodnôt (fair prices, fair values) klasických európskych opcií sa najčastejšie používa Black-Sholesov model. Tento model je riešením stochastickej rovnice, ktorý popisuje stratégiu nákupu a predaja podkladového inštrumentu, pomocou ktorého možno opciu replikovať (hedging). Informácia o dvoch prístupoch odhadu. Ilustračný príklad. 
610 2 0 |a modely stochastické 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a rady cenové 
610 2 0 |a opcie 
610 2 0 |a deriváty 
100 1 |a Černý, Michal 

Similar Items