Význam testovania stacionarity v ekonometrii
Objasnenie dôvodov testovania stacionarity procesov generujúcich časové rady v ekonometrických modeloch. Použitie časových radov vyžaduje modifikáciu Gaussovych-Markovovych predpokladov, ktoré prináša v tomto prípade nevyhnutnosť analýzy stacionarity.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Význam testovania stacionarity v ekonometrii
- <The> econometric analysis of seasonal time series
- <An> introduction to modern econometrics using stata
- Využitie kointegrácie a Grangerovej kauzality pri testovaní vzájomných vzťahov medzi výmennými kurzami
- Using Stata for principles of econometrics
- Simulácia kritických hodnôt rozšíreného Dickeyho - Fullerovho testu
- Using cointegration analysis in econometric modelling