Význam testovania stacionarity v ekonometrii

Objasnenie dôvodov testovania stacionarity procesov generujúcich časové rady v ekonometrických modeloch. Použitie časových radov vyžaduje modifikáciu Gaussovych-Markovovych predpokladov, ktoré prináša v tomto prípade nevyhnutnosť analýzy stacionarity.

Saved in:
Main Author: Lukáčik, Martin, 1974-
Other Authors: Lukáčiková, Adriana, 1971-
Format: Book Chapter
Language:Slovak
Subjects:
ekonometria
rady časové
modely ekonometrické
testovanie hypotéz
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0084740
005 20240502071947.4
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Význam testovania stacionarity v ekonometrii  |c Martin Lukáčik, Adriana Lukáčiková 
520 |a Objasnenie dôvodov testovania stacionarity procesov generujúcich časové rady v ekonometrických modeloch. Použitie časových radov vyžaduje modifikáciu Gaussovych-Markovovych predpokladov, ktoré prináša v tomto prípade nevyhnutnosť analýzy stacionarity. 
610 2 0 |a ekonometria 
610 2 0 |a rady časové 
610 2 0 |a modely ekonometrické 
610 2 0 |a testovanie hypotéz 
100 1 |a Lukáčik, Martin, 1974- 
700 1 |a Lukáčiková, Adriana, 1971- 

Similar Items