Trhové riziko a jeho vplyv na celkovú solventnosť poisťovne

Rozdiely v riadení trhového rizika pre banky a poisťovne. Meranie trhového rizika metódou VaR (Value at Risk). Metóda historickej simulácie. Metóda Monte Carlo. Parametrické metódy výpočtu hodnoty VaR. Analytické metódy výpočtu VaR.

Guardado en:
Autor principal: Poljovka, Juraj
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:eslovaco
Materias:
riziko trhové
solventnosť
metódy matematické
metóda Monte Carlo
metóda Value at Risk
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000nla$a2200000$$$4500
001 0108017
005 20240502072207.1
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Trhové riziko a jeho vplyv na celkovú solventnosť poisťovne  |c Juraj Poljovka 
520 |a Rozdiely v riadení trhového rizika pre banky a poisťovne. Meranie trhového rizika metódou VaR (Value at Risk). Metóda historickej simulácie. Metóda Monte Carlo. Parametrické metódy výpočtu hodnoty VaR. Analytické metódy výpočtu VaR. 
610 2 0 |a riziko trhové 
610 2 0 |a solventnosť 
610 2 0 |a metódy matematické 
610 2 0 |a metóda Monte Carlo 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
100 1 |a Poljovka, Juraj 

Ejemplares similares