Trhové riziko a jeho vplyv na celkovú solventnosť poisťovne

Rozdiely v riadení trhového rizika pre banky a poisťovne. Meranie trhového rizika metódou VaR (Value at Risk). Metóda historickej simulácie. Metóda Monte Carlo. Parametrické metódy výpočtu hodnoty VaR. Analytické metódy výpočtu VaR.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Poljovka, Juraj
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	riziko trhové solventnosť metódy matematické metóda Monte Carlo metóda Value at Risk
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!