Modelování kapitálu neživotní pojišťovny
Modelovanie kapitálu poisťovne v súvislosti s reguláciou Solventnosť II. Vývoj kapitálu a modelové prevedenie stochastických simulácií. Odhad stacionárneho rozdelenia pomocou transformácie náhodnej veličiny. Aproximácia Markovového reťazca. Porovnanie a rozdelenie veličín.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | checo |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Modelování kapitálu neživotní pojišťovny
- Modelovanie počtu poistencov simuláciou Markovových reťazcov vo viacstavových modeloch
- DSG modelovanie - nová výzva pre NBS
- Metody finančního modelování v neživotním pojištění jako nástroj podpory manažerského rozhodování
- Japonské neživotní pojištění
- Modelovanie úrokových mier využitím Vašíčkovho modelu
- Určenie hodnoty CVaR využitím simulácií v kolektívnom modeli rizika