Testovanie linearity pre Markov-switching modely
Hamiltonov špecifický test na platnosť Markových predpokladov. Testovanie zostávajúcej nelinearity na porovnanie 2-režimového modelu s 3-režimovým modelom. Skórová funkcia.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Testovanie linearity pre Markov-switching modely
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Štatistické metódy v praxi 1998 medzinárodný zborník vedeckých prác
- Time-series and causality
- Ekonometrické modelovanie s aplikáciami
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Linear filters and non-linear systems.