Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized arch model.

Konštrukcia multivariačného modelu časových radov s podmienečnými varianciami a kovarianciami, premenlivými v čase, ale s konštantnými podmienenými koreláciami.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Bollerslev, T.
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	modelovanie modely rady časové korelácia metódy matematicko-štatistické
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!