Volatility analysis of the stock returns in the V4 countries
Analýza hlavných burzových indexov krajín V4 (Česko-PX, Maďarsko-BUX, Poľsko-WIG a Slovensko-SAX).
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Volatility analysis of the stock returns in the V4 countries
- Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility
- Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
- Modelovanie volatility
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška