Modeling VAR of DAX index using Garch model

Metodológia analýzy časových radov podľa Box-Jenkins je založená na predpoklade stacionarity a predpoklade, že rezídua ARMA modelu nasledujú biely šum. Tieto predpoklady však nie sú často krát splnené pri analýze, modelovaní finančných časových radov. Základne charakteristiky volatility finančných č...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Štalmach, Matej
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	metóda Value at Risk rady časové volatilita Nemecko indexy akciové indexy burzové
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!