Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů
Riadenie finančných rizík vo finančných inštitúciách. Posúdenie vhodnosti aplokácie Lévyho modelu na báze subordinátorov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pri odhade rizika portfólia citlivého na vývoj menových kurzov.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Tschechisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů
- Bayesiansky odhad parametrov modelu
- Význam štatistickej distribúcie v oblasti riadenia rizika
- Odhad strednej hodnoty normálneho rozdelenia v Bayesovskej štatistike
- Posouzení modelů odhadu tržního rizika s využitím DEA přístupu
- Teória pravdepodobnosti
- Historická analýza a optimalizácia menového portfólia