Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů

Riadenie finančných rizík vo finančných inštitúciách. Posúdenie vhodnosti aplokácie Lévyho modelu na báze subordinátorov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pri odhade rizika portfólia citlivého na vývoj menových kurzov.

Uložené v:
Hlavný autor: Tichý, Tomáš
Médium: Kapitola
Jazyk:Czech
Predmet:
riziko finančné
riadenie rizík
kurz menový
portfólio
odhady
modelovanie ekonometrické
rozdelenie pravdepodobnosti
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Shrnutí:Riadenie finančných rizík vo finančných inštitúciách. Posúdenie vhodnosti aplokácie Lévyho modelu na báze subordinátorov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pri odhade rizika portfólia citlivého na vývoj menových kurzov.

Podobné jednotky