Vytvorenie optimálneho portfólia podľa modelu CAPM
Model CAPM vychádza z podmienok dokonalého trhu cenných papierov. Variant modelu, kde je sell short povolený, aby sa mohlo výsledné portfólio dlhopisov porovnať s portfóliom z predchádzajúceho modelu podľa Markowitza. Model CAPM sa opiera aj charakteristiku trhu ako takého, ktorý je reprezentovaný...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Model CAPM vychádza z podmienok dokonalého trhu cenných papierov. Variant modelu, kde je sell short povolený, aby sa mohlo výsledné portfólio dlhopisov porovnať s portfóliom z predchádzajúceho modelu podľa Markowitza. Model CAPM sa opiera aj charakteristiku trhu ako takého, ktorý je reprezentovaný tržným portfóliom. SBI Index je index, ktorý odzrkadľuje vývoj trhu s dlhopismi na SIX Swiss Exchange a poskytuje informácie o makroekonomických ukazovateľoch švajčiarskeho trhu s dlhopismi. |
|---|