Využitie reverznej optimalizácie v modeli Black - Literman

F, Black a R, Litterman o systéme prvkov Modernej teórie portfólia. Princíp reverznej optimalizácie s možnosťami pre vyjadrenie osobitých pohľadov investora. Kombinácia subjektívnych pohľadov investora vo vzťahu k zvoleným aktívam. Charakteristika BL modelu.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Rusina, Michal
Otros Autores:	Štefčák, Jaromír
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	financie podnikové tvorba kapitálu zdroje finančné stratégia investičná investori výnosy podnikové kapitalizácia obstarávanie kapitálu volatilita korelácia modely
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!