Teoretické aspekty modelov VaR
Kvantifikácia rizika investícií pomocou VaR metodológie. VaR metodológia prakticky využívaná na kvantifikáciu trhových rizík. Využitie troch základných metód na výpočet VaR - historická simulácia, variačno-kovariačná metóda a Monte Carlo simulácia.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Teoretické aspekty modelov VaR
- VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
- VaR and dynamic risk measures
- Model value at risk (VaR)
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Value at risk a iné vybrané metódy kvantifikácie finančného rizika