Teoretické aspekty modelov VaR

Kvantifikácia rizika investícií pomocou VaR metodológie. VaR metodológia prakticky využívaná na kvantifikáciu trhových rizík. Využitie troch základných metód na výpočet VaR - historická simulácia, variačno-kovariačná metóda a Monte Carlo simulácia.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Frandoferová, Darina
Autres auteurs:	Oštrom, Marek
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Sujets:	simulácia metóda Monte Carlo metóda Value at Risk trh finančný riziko finančné riadenie rizík rady časové
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!