Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami vybraných európskych burzových indexov

Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami európskych burzových indexov AEX, ATX, CAC40, DAX, FTSE100, OMXSPI, OSEAX a Swiss Market za obdobie 7.2.2001 – 15.11.2010. Existencia dlhodobých vzťahov testovaná (po zistení nestacionárneho charakteru všetkých logaritmovaných burzových index...

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Chocholatá, Michaela, 1977-
Médium: Kapitola
Jazyk:Slovak
Predmet:
analýzy
rady časové
indexy burzové
testy
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Shrnutí:Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami európskych burzových indexov AEX, ATX, CAC40, DAX, FTSE100, OMXSPI, OSEAX a Swiss Market za obdobie 7.2.2001 – 15.11.2010. Existencia dlhodobých vzťahov testovaná (po zistení nestacionárneho charakteru všetkých logaritmovaných burzových indexov) s využitím Engleho – Grangerovho testu kointegrácie a existencia krátkodobých vzťahov pomocou koncepcie Grangerovej kauzality.

Podobné jednotky