Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami vybraných európskych burzových indexov
Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami európskych burzových indexov AEX, ATX, CAC40, DAX, FTSE100, OMXSPI, OSEAX a Swiss Market za obdobie 7.2.2001 – 15.11.2010. Existencia dlhodobých vzťahov testovaná (po zistení nestacionárneho charakteru všetkých logaritmovaných burzových index...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami vybraných európskych burzových indexov
- Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
- Analýza vzťahov medzi dvojicami výmenných kurzov
- Modelovanie výnosov stredoeurópskych burzových indexov: Markovov model prepínania režimov
- Testovanie Grangerovej kauzality medzi výmennými kurzami a burzovými indexmi
- Analýza interakcií burzových trhov Spojeného kráľovstva a Nemecka prostredníctvom DVECH modelu
- Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility