Stock Market Integration: Granger Causality Testing with Respect to Nonsynchronous Trading Effects
Grangerov test kauzality a analýza akciových indexov vybraných ázijských, európskych a amerických trhov. Skúmanie akciových indexov krajín z hľadiska časového pásma. Problémy spôsobené prítomnosťou efektu nesynchrónneho obchodovania.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Stock Market Integration: Granger Causality Testing with Respect to Nonsynchronous Trading Effects
- Linkages among stock markets: time- varying granger causality network approach
- Conditional heteroscedasticity and testing of the Granger causality: Case of Slovakia
- Granger causality stock market networks: temporal proximity and preferential attachment
- Granger Causality Stock Market Networks: Temporal Proximity and Preferential Attachment
- Nonlinear Granger Causality Between Grains And Livestock
- Money-output granger causality revisited <an> empirical analysis of EU countries