Stock Market Integration: Granger Causality Testing with Respect to Nonsynchronous Trading Effects

Grangerov test kauzality a analýza akciových indexov vybraných ázijských, európskych a amerických trhov. Skúmanie akciových indexov krajín z hľadiska časového pásma. Problémy spôsobené prítomnosťou efektu nesynchrónneho obchodovania.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Baumöhl, Eduard, 1982-
Outros Autores:	Výrost, Tomáš, 1978-
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	trh finančný integrácia akcie modely indexy testy obchod Ázia Európa Amerika
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!