CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns
Meranie rizika na akciovom trhu. Rizikové faktory a akciový trh. Výnosy z akcií. Model oceňovania kapitálových aktív (CAPM) a koeficient beta. Trhová kapitalizácia. Pomer trhovej ceny akcie k účtovnej hodnote. Momentum. Viacfaktorové modely a ich využitie. Akciový trh a Švédsko.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns
- Does stock liquidity explain the premium for stock price momentum?
- Validity of CAPM and Market Beta
- Systematic risk changes, negative realized excess returns and time- varying CAPM Beta
- Koeficient beta v modeli CAPM a jeho vývoj v automobilovom priemysle na Slovensku
- Tradičné a alternatívne prístupy k stanoveniu Beta koeficientu
- Empirický test rovnovážneho modelu CAPM