Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov

Capital Asset Pricing Model (CAPM) - model používaný na oceňovanie kapitálových aktív. Analýza možnosti kvantifikácie CAPM akcií slovenských akciových spoločností pri využití krátkych denných časových radov. Voľba dĺžky časového radu a analýza sezónnych vplyvov v rámci týždňa na kvantifikáciu beta k...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Gazda, Vladimír
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Sujets:	trh kapitálový papiere cenné aktíva modely koeficient beta rady časové oceňovanie výnosnosť koeficient korelácie indexy burzové rovnice regresné model CAPM
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!