Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices
Použitie DCC MV-GARCH modelu na stanovenie podmienených dynamických korelácií medzi burzovými indexami Česka (PX), Maďarska (BUX), Poľska (WIG), Nemecka (DAX) a USA (S&P500). Výskyt štrukturálnych prerušení v DCC. Údaje a metodológia. Výsledky.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices
- Volatility and dynamic conditional correlations of European emerging stock markets
- Stock Market Networks: the Dynamic Conditional Correlation Approach
- How smooth is the stock market integration of CEE-3? William Davidson Institute working paper number 1079
- Volatility and Dynamic Conditional Correlations of Worldwide Emerging and Frontier Markets
- Stock returns and real activity: the dynamic conditional lagged correlation approach
- Shift Contagion with Endogenously Detected Volatility Breaks: The Case of CEE Stock Markets