Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices

Použitie DCC MV-GARCH modelu na stanovenie podmienených dynamických korelácií medzi burzovými indexami Česka (PX), Maďarska (BUX), Poľska (WIG), Nemecka (DAX) a USA (S&P500). Výskyt štrukturálnych prerušení v DCC. Údaje a metodológia. Výsledky.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Baumöhl, Eduard, 1982-
Otros Autores:	Lyócsa, Štefan, 1982-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	burzy korelácia modely Česko Maďarsko Poľsko Nemecko USA
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!