Shift Contagion with Endogenously Detected Volatility Breaks: The Case of CEE Stock Markets

Použitie údajov z búrz cenných papierov z troch stredoeurópskych a východoeurópskych (CEE) krajín a dvoch vyspelých krajín na prezentovanie metodológie validity existencie nákazy medzi týmito finančnými trhmi. Popis dát a metodológia. Empirické výsledky. Závery.

Gespeichert in:
1. Verfasser: Baumöhl, Eduard, 1982-
Weitere Verfasser: Lyócsa, Štefan, 1982-, Výrost, Tomáš, 1978-
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
burzy cenných papierov
volatilita
trh peňažný
metodológia
stredná Európa
východná Európa
krajiny vyspelé
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
Zusammenfassung:Použitie údajov z búrz cenných papierov z troch stredoeurópskych a východoeurópskych (CEE) krajín a dvoch vyspelých krajín na prezentovanie metodológie validity existencie nákazy medzi týmito finančnými trhmi. Popis dát a metodológia. Empirické výsledky. Závery.

Ähnliche Einträge