Shift Contagion with Endogenously Detected Volatility Breaks: The Case of CEE Stock Markets

Použitie údajov z búrz cenných papierov z troch stredoeurópskych a východoeurópskych (CEE) krajín a dvoch vyspelých krajín na prezentovanie metodológie validity existencie nákazy medzi týmito finančnými trhmi. Popis dát a metodológia. Empirické výsledky. Závery.

Salvato in:
Autore principale: Baumöhl, Eduard, 1982-
Altri autori: Lyócsa, Štefan, 1982-, Výrost, Tomáš, 1978-
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
burzy cenných papierov
volatilita
trh peňažný
metodológia
stredná Európa
východná Európa
krajiny vyspelé
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0144847
005 20240610131503.6
041 0 |a eng 
044 |a GB 
245 1 0 |a Shift Contagion with Endogenously Detected Volatility Breaks: The Case of CEE Stock Markets  |c Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa, Tomáš Výrost 
520 |a Použitie údajov z búrz cenných papierov z troch stredoeurópskych a východoeurópskych (CEE) krajín a dvoch vyspelých krajín na prezentovanie metodológie validity existencie nákazy medzi týmito finančnými trhmi. Popis dát a metodológia. Empirické výsledky. Závery. 
610 2 0 |a burzy cenných papierov 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a trh peňažný 
610 2 0 |a metodológia 
610 2 0 |a stredná Európa 
610 2 0 |a východná Európa 
610 2 0 |a krajiny vyspelé 
100 1 |a Baumöhl, Eduard, 1982- 
700 1 |a Lyócsa, Štefan, 1982- 
700 1 |a Výrost, Tomáš, 1978- 

Documenti analoghi