Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia
Modelovanie volatility denných hodnôt burzových výnosov pre vybranú skupinu indexov krajín východnej Európy, a to maďarský BUX, poľský WIG20 a rumunský BET s využitím modelu EGARCH, ktorý umožňuje zachytenie asymetrických efektov vo volatilite a preskúmanie vplyvu zaradenia cenového rozpätia, resp....
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
MARC
| LEADER | 00000nla$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0145524 | ||
| 005 | 20240502072624.4 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia |c Michaela Chocholatá |
| 520 | |a Modelovanie volatility denných hodnôt burzových výnosov pre vybranú skupinu indexov krajín východnej Európy, a to maďarský BUX, poľský WIG20 a rumunský BET s využitím modelu EGARCH, ktorý umožňuje zachytenie asymetrických efektov vo volatilite a preskúmanie vplyvu zaradenia cenového rozpätia, resp. semirozpätí na úroveň a volatilitu burzových výnosov pre túto trojicu burzových indexov. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a burzy |
| 610 | 2 | 0 | |a výnosy |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a ekonometria |
| 610 | 2 | 0 | |a rady časové |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie |
| 100 | 1 | |a Chocholatá, Michaela, 1977- | |