Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia

Modelovanie volatility denných hodnôt burzových výnosov pre vybranú skupinu indexov krajín východnej Európy, a to maďarský BUX, poľský WIG20 a rumunský BET s využitím modelu EGARCH, ktorý umožňuje zachytenie asymetrických efektov vo volatilite a preskúmanie vplyvu zaradenia cenového rozpätia, resp....

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	burzy výnosy volatilita ekonometria rady časové modelovanie
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!