Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov

Vlastnosti štatistických modelov ARCH(m) a GARCH(m,s), ktoré sú vhodné ako modely pre výpočet podmienenej volatility, ktorá môže slúžiť ako nástroj určovania miery rizika nákupu alebo predaja danej meny.

Enregistré dans:
Auteur principal: Rublíková, Eva
Format: Chapitre de livre
Langue:slovaque
Sujets:
modely štatistické
rady časové
rozdelenie pravdepodobnosti
regresia
analýza radov časových
volatilita
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0149234
005 20240502072702.0
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov  |c Eva Rublíková 
520 |a Vlastnosti štatistických modelov ARCH(m) a GARCH(m,s), ktoré sú vhodné ako modely pre výpočet podmienenej volatility, ktorá môže slúžiť ako nástroj určovania miery rizika nákupu alebo predaja danej meny. 
610 2 0 |a modely štatistické 
610 2 0 |a rady časové 
610 2 0 |a rozdelenie pravdepodobnosti 
610 2 0 |a regresia 
610 2 0 |a analýza radov časových 
610 2 0 |a volatilita 
100 1 |a Rublíková, Eva 

Documents similaires