Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov

Vlastnosti štatistických modelov ARCH(m) a GARCH(m,s), ktoré sú vhodné ako modely pre výpočet podmienenej volatility, ktorá môže slúžiť ako nástroj určovania miery rizika nákupu alebo predaja danej meny.

Guardado en:
Autor principal: Rublíková, Eva
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:eslovaco
Materias:
modely štatistické
rady časové
rozdelenie pravdepodobnosti
regresia
analýza radov časových
volatilita
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0149234
005 20240502072702.0
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov  |c Eva Rublíková 
520 |a Vlastnosti štatistických modelov ARCH(m) a GARCH(m,s), ktoré sú vhodné ako modely pre výpočet podmienenej volatility, ktorá môže slúžiť ako nástroj určovania miery rizika nákupu alebo predaja danej meny. 
610 2 0 |a modely štatistické 
610 2 0 |a rady časové 
610 2 0 |a rozdelenie pravdepodobnosti 
610 2 0 |a regresia 
610 2 0 |a analýza radov časových 
610 2 0 |a volatilita 
100 1 |a Rublíková, Eva 

Ejemplares similares