Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov
Vlastnosti štatistických modelov ARCH(m) a GARCH(m,s), ktoré sú vhodné ako modely pre výpočet podmienenej volatility, ktorá môže slúžiť ako nástroj určovania miery rizika nákupu alebo predaja danej meny.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|