Testovanie lineárnej závislosti rizika a miery výnosnosti v rovnovážnom modely CAPM
Rovnovážny model CAPM. Formulácia a testovanie hypotézy, ktorú by takýto rovnovážny model mal potvrdzovať s ohľadom na jeho použiteľnosť. Pre testovanie hypotézy bola na empirických údajoch aplikovaná dvojica testov modelu CAPM, a to Sharpeho a Cooperov test a test od Blacka, Jensena a Scholesa.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Testovanie lineárnej závislosti rizika a miery výnosnosti v rovnovážnom modely CAPM
- Testovanie validity modelu CAPM a možnosti jeho modifikácie
- Empirický test rovnovážneho modelu CAPM
- Metódy výpočtu vnútornej miery výnosnosti - metóda lineárnej a exponenciálnej interpolácie
- Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov
- Model oceňovania kapitálových aktív - CAPM
- Rovnováha na trhu aktiv: modely CAPM a APT.