Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors
Sumarizácia aktuálnych poznatkov v oblasti modelovania úverového rizika. Návrh nového modelu pre kvantifikáciu úverového rizika. Regulačný rámec Basel II.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors
- Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios
- Statistical Consequences of Fat Tails Real World Preasymptotics, Epistemology, and Applications
- CPV (The Credit Portfolio View) modelový prístup
- Comparison of the Credit Risk Management in Selected Banks
- Makroekonomický model korporátního defaultu
- <A> Look back at the 2008 financial crisis: the disconnect between credit and market risks