Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors

Sumarizácia aktuálnych poznatkov v oblasti modelovania úverového rizika. Návrh nového modelu pre kvantifikáciu úverového rizika. Regulačný rámec Basel II.

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Gapko, Petr
Other Authors:	Šmíd, Martin
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	modely ekonometrické riziko úverové strata pravdepodobnosť hypotéky banky regulácia trhu kríza finančná
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

View in EUBA Opac

MARC


LEADER	00000naa a2200000 4500
001	0152587
005	20231010120105.2
041	0		\|a eng
044			\|a CZ
245	1	0	\|a Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors \|c Petr Gapko, Martin Šmíd
520			\|a Sumarizácia aktuálnych poznatkov v oblasti modelovania úverového rizika. Návrh nového modelu pre kvantifikáciu úverového rizika. Regulačný rámec Basel II.
610	2	0	\|a modely ekonometrické
610	2	0	\|a riziko úverové
610	2	0	\|a strata
610	2	0	\|a pravdepodobnosť
610	2	0	\|a hypotéky
610	2	0	\|a banky
610	2	0	\|a regulácia trhu
610	2	0	\|a kríza finančná
100	1		\|a Gapko, Petr
700	1		\|a Šmíd, Martin