Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
Prehľad o vybraných modeloch triedy ARCH s ohľadom na vlastnosti ekonomických časových radov (s dôrazom na časové rady burzových výnosov) a prezentácia matematických formulácií vybraných modelov. Problematika testovania sezónnych efektov a vzťahu volatilita - obchodované množstvo.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška
- Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility
- Volatilita finančných časových radov a vybrané modely triedy ARCH
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Nelineárne modelovanie časových radov dizertačná práca