Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
Prehľad o vybraných modeloch triedy ARCH s ohľadom na vlastnosti ekonomických časových radov (s dôrazom na časové rady burzových výnosov) a prezentácia matematických formulácií vybraných modelov. Problematika testovania sezónnych efektov a vzťahu volatilita - obchodované množstvo.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000nla a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0163510 | ||
| 005 | 20240502072836.8 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov |c Michaela Chocholatá |
| 520 | |a Prehľad o vybraných modeloch triedy ARCH s ohľadom na vlastnosti ekonomických časových radov (s dôrazom na časové rady burzových výnosov) a prezentácia matematických formulácií vybraných modelov. Problematika testovania sezónnych efektov a vzťahu volatilita - obchodované množstvo. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a modely ekonomicko-matematické |
| 610 | 2 | 0 | |a analýza finančná |
| 610 | 2 | 0 | |a rady časové |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a indexy burzové |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 100 | 1 | |a Chocholatá, Michaela, 1977- | |