Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky
Problematika modelov volatility a analýza časového radu hodnôt dôchodkovej jednotky rastového fondu DDS Tatra banky. Na predikciu bol použitý zovšeobecnený model podmienenej heteroskedasticity GARCH.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky
- Financial time series and ARCH-class models
- Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
- Volatilita finančných časových radov a vybrané modely triedy ARCH
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Some stylised facts about the exchange rate behaviour of Central European currencies
- Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi