Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky
Problematika modelov volatility a analýza časového radu hodnôt dôchodkovej jednotky rastového fondu DDS Tatra banky. Na predikciu bol použitý zovšeobecnený model podmienenej heteroskedasticity GARCH.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000nla a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0164361 | ||
| 005 | 20240502072852.0 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky |c Arne Cakl |
| 520 | |a Problematika modelov volatility a analýza časového radu hodnôt dôchodkovej jednotky rastového fondu DDS Tatra banky. Na predikciu bol použitý zovšeobecnený model podmienenej heteroskedasticity GARCH. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a rady časové |
| 610 | 2 | 0 | |a modely |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a dôchodky starobné |
| 610 | 2 | 0 | |a fondy penzijné |
| 610 | 2 | 0 | |a ARCH |
| 610 | 2 | 0 | |a GARCH |
| 100 | 1 | |a Cakl, Arne | |