Time-varying risk premium in the czech capital market: did the market experience a structural shock in 2008-2009?

Teoretický základ modelov použitých na odhad časovo sa meniacej rizikovej prémie na českom kapitálovom trhu. Skúmanie, ako sa v čase mení riziková prémia na pražskej burze cenných papierov. Modely CAPM a GARCH.

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: Pošta, Vít
Format: Chapitre de livre
Langue:anglais
Sujets:
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

Documents similaires: Time-varying risk premium in the czech capital market: did the market experience a structural shock in 2008-2009?