Time-varying risk premium in the czech capital market: did the market experience a structural shock in 2008-2009?

Teoretický základ modelov použitých na odhad časovo sa meniacej rizikovej prémie na českom kapitálovom trhu. Skúmanie, ako sa v čase mení riziková prémia na pražskej burze cenných papierov. Modely CAPM a GARCH.

Enregistré dans:
Auteur principal: Pošta, Vít
Format: Chapitre de livre
Langue:anglais
Sujets:
modelovanie ekonometrické
model CAPM
modely stochastické
riziko
prémie
zmeny štruktúrne
burzy cenných papierov
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0165057
005 20231010120051.9
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Time-varying risk premium in the czech capital market: did the market experience a structural shock in 2008-2009?  |c Vít Pošta 
520 |a Teoretický základ modelov použitých na odhad časovo sa meniacej rizikovej prémie na českom kapitálovom trhu. Skúmanie, ako sa v čase mení riziková prémia na pražskej burze cenných papierov. Modely CAPM a GARCH. 
610 2 0 |a modelovanie ekonometrické 
610 2 0 |a model CAPM 
610 2 0 |a modely stochastické 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a prémie 
610 2 0 |a zmeny štruktúrne 
610 2 0 |a burzy cenných papierov 
100 1 |a Pošta, Vít 

Documents similaires