Time-varying betas of banking sectors

Analýza vývoja systematického rizika bankového sektora v ôsmich vyspelých krajinách. Analýza je realizovaná na základe použitia týždenných údajov z rokov 1990-2012. Model GARCH a model CAPM.

Uložené v:
Hlavný autor: Adam, Tomáš
Ďalší autori: Benecká, Soňa, Jánský, Ivo
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
trh finančný
banky
riziko
volatilita
modely regresné
model CAPM
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0165256
005 20231010120050.3
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Time-varying betas of banking sectors  |c Tomáš Adam, Soňa Benecká, Ivo Jánský 
520 |a Analýza vývoja systematického rizika bankového sektora v ôsmich vyspelých krajinách. Analýza je realizovaná na základe použitia týždenných údajov z rokov 1990-2012. Model GARCH a model CAPM. 
610 2 0 |a trh finančný 
610 2 0 |a banky 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a modely regresné 
610 2 0 |a model CAPM 
100 1 |a Adam, Tomáš 
700 1 |a Benecká, Soňa 
700 1 |a Jánský, Ivo 

Podobné jednotky