Time-varying betas of banking sectors
Analýza vývoja systematického rizika bankového sektora v ôsmich vyspelých krajinách. Analýza je realizovaná na základe použitia týždenných údajov z rokov 1990-2012. Model GARCH a model CAPM.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Time-varying betas of banking sectors
- CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns
- Testovanie validity modelu CAPM a možnosti jeho modifikácie
- Validity of CAPM and Market Beta
- Historický koeficient beta
- Time-varying risk premium in the czech capital market: did the market experience a structural shock in 2008-2009?
- Financial stress spillover and financial linkages between the euro area and the Czech Republic