Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
Základná koncepcia modelu VaR. Riziko likvidity. Možné spôsoby zakomponovania likvidného rizika do modelu VaR.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | ceco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0165465 | ||
| 005 | 20231128131443.3 | ||
| 041 | 0 | |a cze | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk |c Michal Polák |
| 520 | |a Základná koncepcia modelu VaR. Riziko likvidity. Možné spôsoby zakomponovania likvidného rizika do modelu VaR. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Value at Risk |
| 610 | 2 | 0 | |a likvidita |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko likvidity |
| 610 | 2 | 0 | |a hodnota |
| 610 | 2 | 0 | |a risk management |
| 100 | 1 | |a Polák, Michal | |