Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk

Základná koncepcia modelu VaR. Riziko likvidity. Možné spôsoby zakomponovania likvidného rizika do modelu VaR.

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Polák, Michal
Format: Buchkapitel
Sprache:Tschechisch
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