Parametric Value at Risk - Testing its flexibility

Value at Risk - štatistická miera rizika poklesu hodnoty založená na súčasných trhových pozíciách. Test schopnosti tejto miery určiť riziko spojené s určitým finančným nástrojom na hodnote akcií spoločnosti Nokia. Kroky výpočtu VaR. Parametrická VaR miera. Testovanie flexibility parametrickej VaR mi...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Hollá, Anna
Altri autori:	Lichner, Ivan
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	slovacco
Soggetti:	akcie hodnota riziko metódy matematicko-štatistické výskum operačný
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!