Financial stress spillover and financial linkages between the euro area and the Czech Republic

Autori skúmajú mechanizmus prenosu systémového finančného napätia a finančnej nákazy z eurozóny na domáci trh prostredníctvom kompozitného indikátora systémového rizika (CISS) pre Českú republiku a eurozónu. Prostredníctvom regresného modelu s časovo premennými parametrami a stochastickou volatilito...

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Adam, Tomáš
Ďalší autori: Benecká, Soňa
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
trh finančný
kríza finančná
modely regresné
riziko
volatilita
eurozóna
stres finančný
Česko
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Shrnutí:Autori skúmajú mechanizmus prenosu systémového finančného napätia a finančnej nákazy z eurozóny na domáci trh prostredníctvom kompozitného indikátora systémového rizika (CISS) pre Českú republiku a eurozónu. Prostredníctvom regresného modelu s časovo premennými parametrami a stochastickou volatilitou autori odhadujú mieru závislosti súčasného finančného napätia v ČR na úrovni finančného napätia panujúceho v eurozóne.

Podobné jednotky