Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic

Vzťah medzi cenovým indexom pražskej burzy cenných papierov v Českej republike (index PX) a úrokovou mierou. Ak sa úroková sadzba zvýši, mala by sa zvýšiť aj volatilita výnosov indexu PX a naopak. Úroková sadzba má vysvetľujúcu silu pre index PX a môže pomôcť zlepšiť prognózy tohto indexu.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Komara, Silvia, 1985-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	trh finančný Česko burzy cenných papierov miera úroková volatilita
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!