Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic

Vzťah medzi cenovým indexom pražskej burzy cenných papierov v Českej republike (index PX) a úrokovou mierou. Ak sa úroková sadzba zvýši, mala by sa zvýšiť aj volatilita výnosov indexu PX a naopak. Úroková sadzba má vysvetľujúcu silu pre index PX a môže pomôcť zlepšiť prognózy tohto indexu.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Komara, Silvia, 1985-
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	trh finančný Česko burzy cenných papierov miera úroková volatilita
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!