Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov
Definovanie časových radov. Analýza vývoja časových radov finančných aktív. Volatilita finančných aktív. Zhlukovanie volatility. Modely autoregresnej podmienenej volatility.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov
- Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška
- Volatilita finančných časových radov a vybrané modely triedy ARCH
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov
- Arch/Garch modely